Анализ курсовых котировок «Росинтер» на примере модели capm
|
Субботин Д.В.
Субботин Дмитрий Валерьевич – бакалавр экономики, менеджер продукта,
Компания «Яндекс», г. Москва
Аннотация: в данной работе производится прикладной анализ модели САРМ на основе данных о доходности акций компании «Росинтер». Результаты эконометрического анализа позволяют сделать вывод о выгодности покупки акций компании. В работе также обсуждаются преимущества и недостатки применения модели САРМ на практике.
Ключевые слова: анализ, финансы, экономика, котировки, рынки капитала.
Список литературы
- Chen Y., Wang Y., Lin L. Independent Directors' Board Networks and Controlling shareholders' tunneling behavior, China Journal of Accounting Research, 2014. 101-118.
- Levy H. (1997).Risk and Return: An Experimental Analysis. International Economic Review. 38. 119-149.
- Rathnasekara R.D. (2017).Testing Stock Market Efficiency and the Asset Pricing Model. The Journal of Developing Areas. 51. 317-330.
- Sciubba E. (2006).The Evolution of Portfolio Rules and the Capital Asset Pricing Model. Economic Theory. 29. 123-150.
- Tapon F. (1983).CAPM as a Strategic Planning Tool. Managerial and Decision Economics. 4. 181-184.
Ссылка для цитирования данной статьи
 |
|
Тип лицензии на данную статью – CC BY 4.0. Это значит, что Вы можете свободно цитировать данную статью на любом носителе и в любом формате при указании авторства. |
Субботин Д.В. АНАЛИЗ КУРСОВЫХ КОТИРОВОК «РОСИНТЕР» НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ CAPM
// Проблемы науки № 2(70), 2022 - С. {см. журнал}.
|
 |
|