Анализ курсовых котировок «Росинтер» на примере модели capm

Субботин Д.В.

Субботин Дмитрий Валерьевич – бакалавр экономики, менеджер продукта,

 Компания «Яндекс», г. Москва

Аннотация: в данной работе производится прикладной анализ модели САРМ на основе данных о доходности акций компании «Росинтер». Результаты эконометрического анализа позволяют сделать вывод о выгодности покупки акций компании. В работе также обсуждаются преимущества и недостатки применения модели САРМ на практике.

Ключевые слова: анализ, финансы, экономика, котировки, рынки капитала.

Список литературы

1.      Chen Y., Wang Y., Lin L. Independent Directors' Board Networks and Controlling shareholders' tunneling behavior, China Journal of Accounting Research, 2014. 101-118.
2.      Levy H. (1997).Risk and Return: An Experimental Analysis. International Economic Review. 38. 119-149.
3.      Rathnasekara R.D. (2017).Testing Stock Market Efficiency and the Asset Pricing Model. The Journal of Developing Areas. 51. 317-330.
4.      Sciubba E. (2006).The Evolution of Portfolio Rules and the Capital Asset Pricing Model. Economic Theory. 29. 123-150.
5.      Tapon F. (1983).CAPM as a Strategic Planning Tool. Managerial and Decision Economics. 4. 181-184.

Ссылка для цитирования данной статьи 

		Тип лицензии на данную статью – CC BY 4.0. Это значит, что Вы можете свободно цитировать данную статью на любом носителе и в любом формате при указании авторства.
Субботин Д.В. АНАЛИЗ КУРСОВЫХ КОТИРОВОК «РОСИНТЕР» НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ CAPM  // Проблемы науки № 2(70), 2022 - С. {см. журнал}.