Субботин Д.В.
Субботин Дмитрий Валерьевич – бакалавр экономики, менеджер продукта,
Компания «Яндекс», г. Москва
Аннотация: в данной работе анализируется доходность акций компании Майкрософт в 2010 - 2014 гг. с использованием временных рядов. Было выявлено, что данные временного ряда стационарны и в них отсутствуют единичные корни, что позволило построить модель ARMA. На основе данной модели был сделан прогноз, который показал, что доходность акций компании до 6 июня 2014 года не превысит 1% и не будет ниже -1%. Часть прогноза была сопоставлена с реальными значениями доходности акций компании, что показало адекватность и состоятельность спрогнозированных значений в силу того, что реальные значения попали в доверительный интервал, созданный прогнозом.
Ключевые слова: анализ, финансы, экономика, банки, дивиденды
Список литературы
- Chen Y., Wang Y., Lin L. Independent Directors' Board Networks and Controlling shareholders' tunneling behavior, China Journal of Accounting Research, 2014. 101-118.
- Luna X. & Genton M.G. (2001).Robust Simulation-Based Estimation of ARMA Models. Journal of Computational and Graphical Statistics. 10. 370-387.
- Marriott J.M. & Tremayne A.R. (1988). Alternative Statistical Approaches to Time Series Modelling for Forecasting Purposes. The Statistician. 37. 187-197.
- Muler N., Pena D. & Yohai J.V. (2009).Robust Estimation for ARMA models. The Annals of Statistics. 37. 816-840.
- Phillips P.C.B. (1987).Time Series Regression with a Unit Root. Econometrica. 55. 277-301.
Ссылка для цитирования данной статьи
 |
|
Тип лицензии на данную статью – CC BY 4.0. Это значит, что Вы можете свободно цитировать данную статью на любом носителе и в любом формате при указании авторства. |
Субботин Д.В. АНАЛИЗ КУРСОВЫХ КОТИРОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОМЕРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ// Проблемы науки № 2(70), 2022 - С. {см. журнал}.
|
 |
|