моделирование и прогнозирование процесов с нестационарными реализациями

Кожевникова И.А., Швейкина В.И.

Кожевникова Ирина Аркадьевна - кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник,

Лаборатория математической статистики,

кафедра математической статистики и случайных процессов, механико-математический факультет,

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;

Швейкина Валентина Ивановна - кандидат географических наук, старший научный сотрудник,

Лаборатория глобальной гидрологии,

Институт водных проблем

Российская академия наук,

г. Москва

Аннотация: в статье исследована реализация, не являющаяся стационарной в широком смысле. Проанализированы способы аппроксимации рассматриваемого ряда с использованием нормального распределения и Г-распределения. В обоих случаях с помощью метода максимального правдоподобия получены оценки параметров условно-гауссовской авторегрессии. Методом математического моделирования получены интервалы наиболее вероятных значений рассматриваемой характеристики.

Ключевые слова: нелинейная стохастическая условно-гауссовская авторегрессия, метод максимального правдоподобия, вероятностный прогноз.

Список литературы

1.      Кожевникова И.А., Швейкина В.И. Использование экспоненциальной регрессии для построения модели колебаний уровня Каспийского моря // Известия РАН. Серия географическая, 2012. № 4. С. 62-68.
2.      Кожевникова И.А., Швейкина В.И. Моделирование колебаний уровня озера Кинерет // Водные ресурсы, 2014. Том 41. № 6. С. 565-572.
3.      Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Факты. Модели. М.: Т. 1. Фазис, 1998. 499 с.
4.      Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Введение в математическую статистику. М. Изд-во ЛКИ, 2010. 600 с.

Ссылка для цитирования данной статьи 

		Тип лицензии на данную статью – CC BY 4.0. Это значит, что Вы можете свободно цитировать данную статью на любом носителе и в любом формате при указании авторства.
Кожевникова И.А., Швейкина В.И. моделирование и прогнозирование процесов с нестационарными реализациями // Проблемы науки № 10(58), 2020 - С. {см. журнал}.