Валютный рынок России в условиях «турбулентности экономики»

Дадян Эдуард Григорьевич / Dadyan Eduard Grigorievich – кандидат технических наук, доцент, профессор,

кафедра информационных технологий, ФГОБУ ВПО Финансового университета при Правительстве РФ, Москва

Аннотация: в данной работе приведены результаты нейросетевого анализа влияния существенных факторов на котировку курса валют на примере формирования курса доллара в условиях «турбулентности экономики» в России.

Abstract: In this paper we present the results of neural network analysis of the effect of significant factors on the quotation of the exchange rate on the example of the formation of the dollar in terms of «the turbulence of the economy» in Russia.

Ключевые слова: нейросеть, турбулентность экономики, котировка нефти, существенные факторы, курс доллара, курс евро, интервенции ЦБ.

Keywords: neuronetwork, the turbulence of the economy, the quotation of oil, essential factors, the dollar, the Euro, the Central Bank intervention.

К существенным факторам, влияющим на формирование курса валют, относят мировые экономико-политические процессы. Существует множество методов анализа количественного и качественного влияния процессов на формирование курсов валют. Например, метод экспертных оценок, метод регрессионного анализа или метод фрактального анализа.

В данной работе приведены результаты нейросетевого анализа влияния существенных факторов на котировку курса валют на примере формирования курса доллара в условиях «турбулентности экономики» в России.

В качестве инструмента исследовательской работы, в силу ряда преимуществ, был выбран аналитический пакет Deductor Studio, разработанный фирмой Basegroup (РФ, город Рязань) [1-3].

Система Deductor предназначена для решения широкого спектра задач, связанных с обработкой структурированных, представленных в виде таблиц, данных. При этом, область приложения системы может быть практически любой - механизмы, реализованные в системе, с успехом применяются на финансовых рынках, в страховании, торговле, телекоммуникациях, промышленности, медицине, в логистических и маркетинговых задачах и множестве других. При помощи Deductor-а можно не только строить модели, но и проводить анализ по принципу «что-если», т.е. оценить, как может измениться тот или иной показатель при изменении любого влияющего фактора. Для реализации этого простого в использовании и, одновременно мощного механизма, предназначен специальный визуализатор. При этом, не имеет значения, каким способом производилось построение модели - работа со всеми алгоритмами выполняется одинаково. Результаты можно просмотреть как в табличном виде, так и графическом.