Способы классификации банковских рисков при кредитовании корпоративных клиентов

При мониторинге использования и возврата кредита риски детализируем: финансовый (кредитный риск – индивидуальный, оценка по риску балансовой ликвидности заемщика и другим видам финансового риска и отзывной риск – досрочный возврат кредита заемщиком); юридический (пролонгация кредита, перекредитование, досрочное внесение кредита и процентов); операционный (риск клиента – препятствие банковскому контролю, нецелевое использование кредита клиентом, мошенничество (фиктивное банкротство и т.д.), внутреннее мошенничество (сговор с клиентом), ошибки персонала банка (расчет кредитоспособности клиента, обеспечение, проверка документов, формирование РВПС и т.п.)).

Завершающим этапом кредитного процесса является этап управления проблемными кредитами. На наш взгляд банк в этом случае будет испытывать следующие риски с их детализацией:

- финансовые (кредитный риск – индивидуальный; рыночной ликвидности залога (цена продажи падает из-за срочной продажи), ценовой риск – обесценение залога, кредитный риск – индивидуальный: поручителя, гаранта, страховщика);

- юридический (процедуры взыскания: судебные и внесудебные);

- операционный (риск физического ущерба: утрата залога (катастрофы, пожары, ограбления и т.д.), риск среды: изменения законодательства, политические изменения, ошибки персонала банка (процедуры взыскания).

Применение данного подхода позволит выявить, оценить и минимизировать риски кредитования корпоративных клиентов в банке [2].

Литература

1.      Банковские риски [Текст]: учебное пособие / кол. авторов ; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. - М.: КНОРУС, 2007. - 232 с.
2.      Бледных О.И. Совершенствование модели оценки рисков кредитования сельскохозяйственных организаций в Кировском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк»// Знания молодых: наука, практика и инновации: Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых. – Киров: ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, 2014. – С. 234-236.
3.      Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском [Текст]: учебное пособие / С.Н. Кабушкин. - М.: Новое знание, 2007. - 332с.
4.      Лисиченко Д.В. Основные факторы кредитного риска при потребительском кредитовании [Текст] / Д.В. Лисиченко // Финансы и кредит. - 2010. - № 2. – С. 15-17.