Валютный рынок России в условиях «турбулентности экономики»

Получить точные значения усредненных весовых коэффициентов, рассматриваемых параметров, практически невозможно; многое зависит от цветового восприятия субъектом линий связи (к сожалению, цвет пришлось убрать и ориентировать читателя на оттенки, - таковы требования редактора), т.е. здесь присутствует субъективный фактор. И тем не менее, можно увидеть близость значений коэффициентов корреляции и усредненных весовых коэффициентов соответственных параметров формирования курса доллара, что и ожидалось.

Анализ по методу «Что-если» позволил исследовать, как будет вести себя построенная система обработки при подаче на ее вход тех или иных данных. Проще говоря, проводился эксперимент, в котором, изменяя значения входных полей обучающей выборки нейронной сети, мы наблюдали за изменением значений на выходе.

Возможность анализа по принципу «Что-если» особенно ценна, поскольку позволяет исследовать правильность работы системы, достоверность полученных результатов, а также ее устойчивость. Под устойчивостью понимается то, насколько снижается достоверность полученных результатов при попадании на вход системы нетипичных данных – выбросов, пропусков данных и т. д. Такой анализ дает возможность определить, какую предварительную обработку данных нужно провести перед подачей на вход системы.

Система анализа «Что-если» включает табличное и графическое представления, которые формируются одновременно. В данной работе рассматривалось только графическое представление. По горизонтальной оси диаграммы отображается весь диапазон значений текущего поля выборки, а по вертикальной – значения соответствующих выходов сети. На диаграмме «Что-если» можно увидеть, при каком значении входа изменяется значение на соответствующем выходе. Если, например, во всем диапазоне входных значений выходное значение для данного поля не изменялось, то диаграмма будет представлять собой горизонтальную прямую линию.

Анализ в режиме «Что-если» выполнялся с целью получения зависимости курса доллара США от выбранных существенных параметров, приведенных в таблице 1. Здесь следует сделать исключительно важное замечание: для принятия окончательного решения следует учитывать не только зависимость y=f(x), но и значения всех остальных параметров, помня о том, что мы имеем дело с многопараметрической системой и курс доллара зависит не только от одного параметра, используемого в качестве аргумента. С учетом высказанных замечаний, были получены интереснейшие зависимости курса доллара от следующих существенных параметров:

1. котировки нефти,

2. инфляции в РФ (усредненные значения по дням),

3. интервенции ЦБ,

1.           Зависимость от котировки нефти (рис.5)

Исключительно информативен график зависимости курса доллара США от котировки нефти. В процессе исследования мы анализировали несколько вариантов одной и той же зависимости, но при различных значениях параметров. Этот же подход применялся и при исследовании других зависимостей. К сожалению, формат данной статьи не позволяет привести все варианты влияния параметров на результатную составляющую. Автор планирует детальное рассмотрение многомерной ситуационной картины привести в готовящейся монографии.

Рис.5. Зависимость от котировки нефти

Какая практическая польза и какие выводы можно сделать:

1.      Четко определить критические котировки нефти, приводящие к резкому падению курса рубля.

2.      Увидеть степень влияния приведенных инфляционных показателей на управление курсом доллара США.

3.     Увидеть степень влияния интервенции ЦБ на управление курсом доллара США.